Data Data dan Kewangan

Salah satu bidang industri kewangan yang telah terjejas secara mendadak oleh data besar ialah aktiviti perdagangan bank dan institusi kewangan lain. Contohnya ialah perdagangan frekuensi tinggi (HFT), mod perdagangan yang agak baru yang bergantung kepada keupayaan untuk melaksanakan jilid-jilid besar-besaran dagangan dalam selang waktu yang sangat singkat. Peniaga HFT menjana wang dengan melaksanakan sejumlah besar perdagangan, masing-masing menghasilkan keuntungan miniscule.

Tidak seperti pedagang tradisi, peniaga HFT tidak cuba memegang jawatan selama jangka masa yang panjang dan tidak mendasarkan perdagangan mereka kepada faktor asas seperti kadar faedah, kadar pertukaran, harga komoditi, dan sebagainya. Kejayaan perdagangan HFT bergantung kritikal terhadap kelajuan pelaksanaan, kerana ia berdasarkan turun naiknya harga pasaran yang pesat.

Semakin banyak sumber telah didedikasikan untuk perdagangan HFT dalam beberapa tahun terakhir, yang membawa kepada "perlumbaan senjata" secara perkakasan dan perisian yang lebih cepat, keuntungan perdagangan frekuensi tinggi telah menurun. Oleh kerana kelajuan transaksi telah meningkat, keupayaan untuk menghasilkan wang berdasarkan kelajuan sahaja telah berkurang. Pertambahan selanjutnya dalam kelajuan kini membawa pulangan yang semakin berkurangan - keuntungan bagi setiap transaksi telah menjunam. Akibatnya, perdagangan yang berjaya kini bergantung kurang dan kurang pada perkakasan dan lebih banyak lagi mengenai perisian dalam bentuk algoritma perdagangan canggih.

Satu algoritma adalah satu set arahan yang digunakan untuk menjalankan prosedur, jenis seperti resipi. Algoritma banyak digunakan oleh ahli sains komputer untuk mengarahkan komputer bagaimana melaksanakan pelbagai tugas, seperti menjalankan operasi matematik.

Penggunaan algoritma canggih untuk strategi dagangan membawa beberapa kelebihan yang berpotensi, seperti keupayaan untuk menguji idea mengenai data sejarah sebelum mengambil risiko apa-apa wang. Dengan perdagangan HFT, tidak ada masa untuk menguji sebarang strategi dagangan yang berpotensi, kerana ia mesti dilaksanakan dengan segera.

Satu lagi kelebihan untuk menggunakan algoritma dagangan adalah bahawa mereka boleh berdasarkan pembolehubah asas, seperti kadar faedah dan kadar pertukaran, bukan hanya mencari melalui perdagangan untuk mencari perubahan harga sementara. Hasilnya, algoritma boleh dibangunkan untuk mencari hubungan yang lebih rumit di kalangan harga sekuriti dan menggunakan maklumat ini untuk memperoleh keuntungan dagangan. Data besar meningkatkan perdagangan algoritma dengan menyediakan keupayaan untuk mencari melalui banyak data yang mencari pola yang mungkin tidak dapat dikesan dengan jumlah data yang lebih kecil atau kelajuan pemprosesan yang lebih perlahan.

Dengan keuntungan yang mengecil dari HFT, perdagangan algoritma nampaknya mempunyai masa depan yang cerah, kerana peningkatan ketersediaan data dan kelajuan komputer membolehkan lebih banyak dan lebih banyak algoritma canggih dibangunkan.